TA-Lib.
Python wrapper para TA-Lib (ta-lib /).
Exemplos de API de função.
Semelhante ao TA-Lib, a interface de função fornece um invólucro leve dos indicadores expostos TA-Lib.
Cada função retorna uma matriz de saída e tem valores padrão para seus parâmetros, a menos que especificado como argumentos de palavras-chave. Normalmente, essas funções terão um período inicial de "lookback" (um número necessário de observações antes que uma saída seja gerada) definido para NaN.
Todos os exemplos a seguir usam a função API:
Calcule uma média móvel simples dos preços de fechamento:
Calculando bandas bollinger, com média móvel exponencial tripla:
Calculando o impulso dos preços fechados, com um período de tempo de 5:
bandas de bollinger Ta-lib
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Uso adequado de Bandas Bollinger em TA-Lib para Python.
Estou tentando criar um gráfico Matplotlib que mostra Bandas Bollinger e gráfico de preços de pares de criptografia na Poloniex Exchange. As bandas parecem funcionar quando busco dados para o par BTC / ETH, mas não para pares menos ativos, como BTC / BURST.
Aqui está um gráfico das velas de 30 minutos para BTC / ETH.
E aqui está um gráfico de 30 minutos de velas para BTC / BURST.
Parece que o desvio padrão para o par BTC / ETH é calculado corretamente e as bandas são mostradas, mas o desvio padrão do par BTC / BURST é sempre zero para que as bandas sejam desenhadas em cima do SMA de 10 dias.
Aqui está o meu código.
Esta questão é devido a um maior volume no par BTC / ETH? Qualquer ajuda é muito apreciada.
bandas de bollinger Ta-lib
Oi tudo - olhando para usar Bollinger Bands para filtrar títulos dentro de um Pipeline. No entanto, estou tendo problemas para encontrar documentação ou postagens do fórum sobre se a melhor prática seria:
Use TA-Lib em um CustomFactor.
Mais importante para o cálculo das Bandas de Bollinger, como você obtém dados durante um período de tempo em um fator personalizado de pipeline para calcular o desvio padrão e a média móvel?
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Código para indicadores Ta-lib # 604.
thegamecat comentou 28 de fevereiro de 2017.
A documentação é excelente sobre como codificar os indicadores, no entanto, estou perdido quanto a como descobrir os valores de retorno para os indicadores ta lib e, em seguida, o que fazer com eles.
Por exemplo; o Talib-DEMA parece bastante direto o suficiente, passa um componente de tempo e, usando um inspeção na matriz de retorno, vejo que ele retorna o ressalto; Mas o que é isso e o que eu faço com isso continua sendo um mistério. Também não consigo encontrar nada na documentação do talib.
Alguém sabe?
com astronomia comentada Mar 3, 2017.
O cancelamento é o resultado do cálculo, no caso de DEMA:
Mais informações sobre o DEMA:
Assim, o DEMA ainda reflete uma média móvel, mantendo o ritmo das mudanças atuais e diárias. Os comerciantes costumam utilizar essa ferramenta para confirmar o que eles vêem como sinais de inversão. Por exemplo, se DEMA (50) e DEMA (200) criam uma cruz de morte em meio a uma pressão de venda aumentada, o comerciante pode confirmar que o preço provavelmente entrará em uma tendência de baixa. Enquanto isso, se de curta duração, a tendência de baixa pode já estar a reverter no momento em que a EMA e a SMA alcançam. Portanto, o DEMA é adequado para indicações de tendências de curto prazo.
também a matriz outReal é uma matriz que mapeia para velas anteriores (o último item na matriz corresponde à vela mais recente). Mas você não deveria ter que lidar com a matriz, pois o gekko automaticamente tomará o último valor da matriz se você tiver registrado o indicador talib via gekko. Se isso não responder sua pergunta, por favor me avise!
thegamecat comentou Mar 4, 2017 & # 8226;
Eu acho que não devo entender como isso funciona então - o que provavelmente é minha culpa :)
Por favor, reconheça que o código abaixo é muito um trabalho em andamento, e estou tentando entender as entradas e saídas por enquanto.
Isso é longe como eu tenho. Eu fiz esse método e passei no seguinte a partir de config. js:
`// Configurações de bandas de Bollinger:
Isso é talib-bbands. js.
`// Se você deseja usar seus próprios métodos comerciais, você pode.
// escreva-os aqui. Para mais informações sobre tudo o que você.
// pode usar, consulte este documento:
const util = require ('util');
var config = require ('../ core / util. js'). getConfig ();
var settings = config ['talib-bbands'];
// Vamos criar nosso próprio método.
// Prepare tudo que nosso método precisa.
// mantenha estado sobre a tendência atual.
// aqui, em cada vela nova usamos isso.
// objeto de estado para verificar se precisamos.
// O que acontece em cada nova vela?
// Com base no recém calculado.
// informações, verifique se devemos.
// banda alta, banda média, banda baixa = BBANDS (close, timeperiod = 5, nbdevup = 2, nbdevdn = 2, matype = 0)
var price = this. lastPrice;
var result = this. talibIndicators. mybb. result;
// var macddiff = resultado ['outMACD'] - resultado ['outMACDSignal'];
Bollinger Bands consistem em três linhas. A banda do meio é uma média móvel simples (geralmente 20 períodos) do preço típico (TP). As bandas superior e inferior são desvios padrão F (geralmente 2) acima e abaixo da faixa do meio. As bandas se ampliam e estreitam quando a volatilidade do preço é maior ou menor, respectivamente.
Bollinger Bands não gera, em si, comprar ou vender sinais; eles são um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Quando o preço está próximo da faixa superior ou inferior indica que uma reversão pode ser iminente. A banda do meio torna-se um nível de suporte ou resistência. As bandas superior e inferior também podem ser interpretadas como alvos de preço. Quando o preço salta da banda baixa e cruza a banda do meio, a banda superior se torna o alvo do preço.
Veja também Bollinger Width, Envelope, Price Channels e Projeção Bandas.
// esta seção será atualizada uma vez que eu entenda como isso funciona.
// if (settings. thresholds. down & gt; macddiff & amp; & this; trend! == 'short')
//> else if (settings. thresholds. up & lt; macddiff & amp ;, this. trend! == 'long')
Sua explicação é bastante relevante e interessante:
também a matriz outReal é uma matriz que mapeia para velas anteriores (o último item na matriz corresponde à vela mais recente). Mas você não deveria ter que lidar com a matriz, pois o gekko automaticamente tomará o último valor da matriz se você tiver registrado o indicador talib via gekko. Se isso não responder sua pergunta, por favor me avise!
É possível simplesmente não entendo como usar isso. Então, algumas respostas-chave podem me ajudar:
Preciso de um novo método para chamar um indicador de talib?
Como faço para determinar a direção do mercado? Parece que Gecko faz isso, mas estou lutando para entender onde eu vejo isso para o meu método.
Como uma cadeia de múltiplos indicadores em diferentes limiares de prioridade?
como comentado em 4 de março de 2017 e # 8226;
Você se importaria de formatar o código? Não é realmente atm de leitura.
Quanto às suas perguntas, acho que será mais claro ao explicar a terminologia de Gekko:
Dentro do gekko, um método de negociação é uma estratégia, é um código que levará velas (através dos métodos de atualização e verificação) e, eventualmente, enviará conselhos sobre o posicionamento a ser realizado no mercado (longo ou curto). Este método de negociação pode usar uma série de ferramentas para descobrir o que fazer, a maioria dos métodos de negociação (incluindo os que acompanham o gekko) usam uma estratégia baseada em observação de tendências, a idéia é que, se o método de negociação considerar a tendência atual UP será conselho para LONG (sob o pressuposto de que o preço será ainda maior).
Esses métodos de troca usam uma série de ferramentas para tentar descobrir a tendência atual:
indiciadores (gekko tem alguns indicadores nativos, e expõe 100 + via TAlib) limiares: ex. MACD: algum sinal precisa fazer mais do que atravessar outro sinal, ele precisa passar por um limiar). trendduration: se alguém comprar muitos ativos, o preço aumentará, mas isso não precisa significar que é uma tendência de alta. Métodos podem acompanhar o tempo que o preço foi subindo e somente se ele foi indo para x velas, realmente desencadear o conselho.
Mas você é livre para criar qualquer tipo de lógica que você quiser!
Se você criar seu próprio método, o Gekko oferece acesso fácil para adicionar indicadores, se você olhar para o método talib-macd:
Registra o indicador (usando a biblioteca Talib) MACD:
Obtém o resultado do indicador:
O indicador MACD é baseado em um cálculo que precisa ser executado em todas as velas (e o resultado volta assíncrono em um trabalho difícil de usar). Então, o Gekko fará todo o trabalho para você, você só precisa registrá-lo e lidar com o resultado. Você pode usar todos esses indicadores Talib dentro do seu método.
EDITAR: para responder suas perguntas:
Ao criar um método, você normalmente não cria seus próprios indicadores (especialmente porque ao usar o TAlib você já possui tantos disponíveis). Se você quiser usar outro indicador, você deve criar um novo método que faça o que quiser com qualquer indicador que você quiser. Os indicadores tentam detectar as direções no mercado, mas porque são muito cruas, fazem parte de um método de negociação mais abstrato, isso incluirá coisas como limiares e tendências. os entes atuais que você vê em outros métodos de negociação são apenas uma idéia, você pode estruturar seu método como quiser, com quantos indicadores deseja.
thegamecat comentou Mar 4, 2017.
Obrigado pela sua resposta, acho que é o que estou fazendo no meu talib-bband. js como acima (tentei reformatá-lo).
como comentou com frequência Mar 4, 2017.
Poderia, talvez, colocá-lo em um ponto de vista e dar o link aqui?
thegamecat comentou Mar 4, 2017.
Askmike adicionaram um compromisso que referenciou este problema 4 de março de 2017.
Todas as verificações passaram.
como comentado em 4 de março de 2017 e # 8226;
Acho que achei o seu problema:
Houve um erro em Gekko que causou que o Gekko não passasse dados corretamente para (para faixas) TAlib, eu consertei isso agora.
Além disso: você estava esperando essas propriedades:
No entanto, Talib retorna essas propriedades:
Desta forma, seu método terá os valores mais baixos, médios e superiores preenchidos. Deixe-me saber se isso soluciona seus problemas!
thegamecat comentou Mar 4, 2017.
Ah, eu não tive um problema, os valores foram todos devolvidos exatamente.
Sobre o que estou confuso é como vejo esses valores ao longo do tempo para ver se uma tendência mudou?
Ou em termos mais razoáveis para mim (o noob) - o que eu faço com isso? :)
como comentado em 4 de março de 2017 e # 8226;
Então, pessoas diferentes têm opões diferentes sobre indicadores e como interpetê-los, você escolheu um interessante, de acordo com wikipedia:
Alguns comerciantes compram quando o preço toca a Bollinger Band mais baixa e saia quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando os preços ultrapassam a Banda superior de Bollinger ou vendem quando o preço cair abaixo da faixa Bollinger inferior.
Muitos indicadores (como o MACD) são mais geralmente acordados sobre como interpetê-los, mas digamos que você deseja criar seu método de negociação com faixas para que:
compre quando o preço toca na saída inferior da Bollinger Band quando o preço toca a média móvel no centro das bandas.
Para isso, você basicamente precisa saber 3 coisas:
var price = candle. close var lower = result ['outRealLowerBand']; var medium = result ['outRealMiddleBand'];
E, com simples verificações, você pode verificar se o mercado satisfaz essas condições. Você pode usar limiares se você ver que as condições são atendidas de forma geral, por exemplo.
Depois de escrever aqueles se cheques na sua função de seleção, você pode fazer isso. Comente ... assim que eles são verdadeiros. E Gekko executará a função de verificação em cada vela e lida com os conselhos (o que você configurou para ouvi-lo, por exemplo, comerciante de papel ou comerciante real).
EDITAR: você deseja ter algum estado lá para acompanhar os conselhos atuais que você deu (por exemplo, currentTrend) para que você não avalie a mesma coisa o tempo todo.
thegamecat comentou Mar 5, 2017.
Obrigado pela ajuda. Muito útil. Agora recebo exatamente o que está acontecendo. Eu acho que Bollinger não é necessariamente o lugar certo para começar, mas me ensinou muito sobre como os métodos funcionam no gecko.
Askmike adicionaram um compromisso que referenciou esta questão 8 de março de 2017.
AdityaNayak comentou 6 de outubro de 2017 e # 8226;
Hey @thegamecat foi o código em seu arquivo trabalhando no seu final?
Eu tentei executá-lo e este é o erro que eu recebo:
Qualquer ajuda sobre o que precisa ser feito, seria útil.
thegamecat comentou 9 de outubro de 2017.
Você precisa garantir que o seu estrato seja configurado e tenha uma entrada correspondente no arquivo de configuração.
AdityaNayak comentou 9 de outubro de 2017.
Sim. Isso, outras dicas?
thegamecat comentou 14 de outubro de 2017.
Olhe para quais configurações estão sendo configuradas e por que não está sendo encontrado.
AdityaNayak comentou 14 de outubro de 2017.
Minhas desculpas por não atualizar esse tópico anteriormente. Eu entendi que funcionou. Foi uma questão de sintaxe. :)
thegamecat comentou 14 de outubro de 2017.
Excelente, bom trabalho.
stamun8 comentou 23 de novembro de 2017.
2017-11-23 21:59:44 (INFO): Usando a estratégia: talib-bbands.
lance talibError + methodName + 'require' + paramName + '.';
Gekko não pôde configurar o indicador talib:
As faixas requer optInTimePeriod.
xxx POST / api / backtest 500 3,768ms -
Erro: sem erro lançado: processo infantil morreu.
em Object. onerror (/home/ubuntu/gekko-stable/node_modules/koa/lib/context. js:105:40)
em process._tickCallback (internal / process / next_tick. js: 109: 7)
com astronomia comentada 24 de novembro de 2017.
@ stamun8 parece que você não está passando esse objeto de configuração que está logando no indicador. Você pode postar o método de init de seu estrato?
&cópia de; 2018 GitHub, Inc. Termos Privacidade Segurança Status Ajuda.
Você não pode executar essa ação neste momento.
Você fez login com outra guia ou janela. Recarregue para atualizar sua sessão. Você se separou em outra guia ou janela. Recarregue para atualizar sua sessão.
bandas de bollinger Ta-lib
Dê uma olhada nas gravações da função Bollinger Band I & # 39; juntaram-se de diferentes exemplos neste site. Para o amor de mim, não consigo que os dados correspondam aos valores que recebo ao usar Interactive Brokers, Tradingview ou Stockcharts.
Imagino que talib tenha sido testado e avaliado ao máximo. Então, o erro é obviamente no meu código. Mas o que está errado?
Aqui é um link para o mesmo gráfico em ações, no qual eu indiquei em que dias o preço de fechamento termina acima ou abaixo de uma faixa de bollinger definida em 2 desvios padrão com uma configuração de 14 dias.
Como você vê, o preço fechou acima de bollingers 4 vezes e abaixo de 4 vezes ao longo do período em questão. Os resultados no meu programa Q são bastante diferentes. O preço parece apenas fechar acima do bollinger uma vez em 29 de março. Entendo que haverá desvios leves sobre como os diferentes programas relatam preços em determinados dias, mas isso também deve fazer com que os cálculos de Bollinger se movam proporcionalmente e, portanto, não afetam as decisões gerais de gatilho.
Também confira o bollinger superior em 27 de janeiro. Ele lê em torno de 112.68 no momento em que Stockcharts mostra que ele é 120! Em termos percentuais, estas são enormes diferenças.
Os erros resultantes são tão amplos que uma estratégia que, de outra forma, pode ganhar dinheiro se torna uma perda. Espero que alguém possa resolver isso para mim e, se não, pelo menos outros podem ser alertados para este problema e salvar-se de muita dor.
Obrigado por qualquer entrada ou crítica.
muda seu intervalo de 14 que você coloca em 10 para que você esteja realmente obtendo o BB do intervalo errado ao compará-lo ao seu quadro de amostra netflix que está no BB de 14. Quando eu mudei isso, mostrou com mais precisão. Também o quantopian não é conhecido pelos gráficos precisos porque depois de um certo tempo ele condensa os dados em pedaços maiores. Se você executasse este algo no modo de negociação de papel, você poderia olhar e comparar com o BB atual de um site como o tradeview e deveria estar bem próximo. Você também pode adicionar funções de registro que imprimirão a data e hora que cruzou o BB exatamente. Eu adicionei um exemplo disso aos dados do manipulador, mas esqueci que ele cuspiu a cada minuto para que ele precise ser modificado um pouco para ser mais legível.
Obrigado por essa captura. Não podemos acreditar que eu deixei esse erro penetrar. Sim, os números agora se aproximam muito das ações. Mas eles ainda estão em proporção aos dados subjacentes. Se você verificar a amostra que você executou, você verá que apenas as vezes os preços ultrapassaram as bandas superior e inferior, em oposição a 4 com IB, estoque ou tradingview. Isso pode significar a falta de negócios importantes.
Achei a solução que eu acho. Tem a ver com a forma como os dados de quantopian a cada minuto versus a forma como outros sites gráficos exibem gráficos com um simples aberto / alto / baixo / fechado. Como eu disse antes, a melhor maneira é usar mensagens de log. Quando o quantopian registra o gráfico cada minuto até o dia em que o comprime antes de mostrá-lo no gráfico de backtest. Não tenho certeza se isso causar erros de arredondamento ou o que, mas quando eu imprimir um registro e gravar os gráficos e calcular o BB apenas no minuto de fechamento de cada dia, em vez de cada minuto do dia, mostra todos os 4 maiores e inferiores cruza no registro. O outro site também calcula o BB apenas a partir do preço de fechamento de cada dia, e não o preço total intra-dia que irá alterar os resultados, dependendo de como você o calcula. supondo que você esteja negociando com base no preço de fechamento que você ganhou, na verdade, poderia trocar esses dados até o dia PRÓXIMO em que ponto a função de história quantopian lhe dá o verdadeiro preço de fechamento. Então, não se preocupe com o valor que mostra como o "preço" não é o verdadeiro preço de fechamento também a 105,74 vs 105,7 em 4/1. Você precisa calcular o BB no dia anterior em before_trading_start () usando o histórico do preço de fechamento do dia anterior. Isso lhe daria resultados exatos.
Tenho calculado BB Bands eu mesmo.
e obteve uma combinação perfeita com os resultados talib. BBANDS.
A diferença com outros softwares pode resultar de diferentes maneiras de calcular std ou diferença de dados ou de maneira diferente para calcular o meio.
Obrigado a ambos, Luke e Vladimir.
Então conclusão é talib bollinger calc está ok e pode ser usado. Não seja desencorajado por imprecisões aparentes na exibição gráfica.
Sh # $ ($ ($ ([email & # 160; protected] # @ $$% t, aqui eu estava esperando que eu pudesse culpar um instrumento pobre em meus péssimos resultados comerciais. Voltar ao quadro de desenho!
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Oi tudo - olhando para usar Bollinger Bands para filtrar títulos dentro de um Pipeline. No entanto, estou tendo problemas para encontrar documentação ou postagens do fórum sobre se a melhor prática seria:
Use TA-Lib em um CustomFactor.
Mais importante para o cálculo das Bandas de Bollinger, como você obtém dados durante um período de tempo em um fator personalizado de pipeline para calcular o desvio padrão e a média móvel?
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
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Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Código para indicadores Ta-lib # 604.
thegamecat comentou 28 de fevereiro de 2017.
A documentação é excelente sobre como codificar os indicadores, no entanto, estou perdido quanto a como descobrir os valores de retorno para os indicadores ta lib e, em seguida, o que fazer com eles.
Por exemplo; o Talib-DEMA parece bastante direto o suficiente, passa um componente de tempo e, usando um inspeção na matriz de retorno, vejo que ele retorna o ressalto; Mas o que é isso e o que eu faço com isso continua sendo um mistério. Também não consigo encontrar nada na documentação do talib.
Alguém sabe?
com astronomia comentada Mar 3, 2017.
O cancelamento é o resultado do cálculo, no caso de DEMA:
Mais informações sobre o DEMA:
Assim, o DEMA ainda reflete uma média móvel, mantendo o ritmo das mudanças atuais e diárias. Os comerciantes costumam utilizar essa ferramenta para confirmar o que eles vêem como sinais de inversão. Por exemplo, se DEMA (50) e DEMA (200) criam uma cruz de morte em meio a uma pressão de venda aumentada, o comerciante pode confirmar que o preço provavelmente entrará em uma tendência de baixa. Enquanto isso, se de curta duração, a tendência de baixa pode já estar a reverter no momento em que a EMA e a SMA alcançam. Portanto, o DEMA é adequado para indicações de tendências de curto prazo.
também a matriz outReal é uma matriz que mapeia para velas anteriores (o último item na matriz corresponde à vela mais recente). Mas você não deveria ter que lidar com a matriz, pois o gekko automaticamente tomará o último valor da matriz se você tiver registrado o indicador talib via gekko. Se isso não responder sua pergunta, por favor me avise!
thegamecat comentou Mar 4, 2017 & # 8226;
Eu acho que não devo entender como isso funciona então - o que provavelmente é minha culpa :)
Por favor, reconheça que o código abaixo é muito um trabalho em andamento, e estou tentando entender as entradas e saídas por enquanto.
Isso é longe como eu tenho. Eu fiz esse método e passei no seguinte a partir de config. js:
`// Configurações de bandas de Bollinger:
Isso é talib-bbands. js.
`// Se você deseja usar seus próprios métodos comerciais, você pode.
// escreva-os aqui. Para mais informações sobre tudo o que você.
// pode usar, consulte este documento:
const util = require ('util');
var config = require ('../ core / util. js'). getConfig ();
var settings = config ['talib-bbands'];
// Vamos criar nosso próprio método.
// Prepare tudo que nosso método precisa.
// mantenha estado sobre a tendência atual.
// aqui, em cada vela nova usamos isso.
// objeto de estado para verificar se precisamos.
// O que acontece em cada nova vela?
// Com base no recém calculado.
// informações, verifique se devemos.
// banda alta, banda média, banda baixa = BBANDS (close, timeperiod = 5, nbdevup = 2, nbdevdn = 2, matype = 0)
var price = this. lastPrice;
var result = this. talibIndicators. mybb. result;
// var macddiff = resultado ['outMACD'] - resultado ['outMACDSignal'];
Bollinger Bands consistem em três linhas. A banda do meio é uma média móvel simples (geralmente 20 períodos) do preço típico (TP). As bandas superior e inferior são desvios padrão F (geralmente 2) acima e abaixo da faixa do meio. As bandas se ampliam e estreitam quando a volatilidade do preço é maior ou menor, respectivamente.
Bollinger Bands não gera, em si, comprar ou vender sinais; eles são um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Quando o preço está próximo da faixa superior ou inferior indica que uma reversão pode ser iminente. A banda do meio torna-se um nível de suporte ou resistência. As bandas superior e inferior também podem ser interpretadas como alvos de preço. Quando o preço salta da banda baixa e cruza a banda do meio, a banda superior se torna o alvo do preço.
Veja também Bollinger Width, Envelope, Price Channels e Projeção Bandas.
// esta seção será atualizada uma vez que eu entenda como isso funciona.
// if (settings. thresholds. down & gt; macddiff & amp; & this; trend! == 'short')
//> else if (settings. thresholds. up & lt; macddiff & amp ;, this. trend! == 'long')
Sua explicação é bastante relevante e interessante:
também a matriz outReal é uma matriz que mapeia para velas anteriores (o último item na matriz corresponde à vela mais recente). Mas você não deveria ter que lidar com a matriz, pois o gekko automaticamente tomará o último valor da matriz se você tiver registrado o indicador talib via gekko. Se isso não responder sua pergunta, por favor me avise!
É possível simplesmente não entendo como usar isso. Então, algumas respostas-chave podem me ajudar:
Preciso de um novo método para chamar um indicador de talib?
Como faço para determinar a direção do mercado? Parece que Gecko faz isso, mas estou lutando para entender onde eu vejo isso para o meu método.
Como uma cadeia de múltiplos indicadores em diferentes limiares de prioridade?
como comentado em 4 de março de 2017 e # 8226;
Você se importaria de formatar o código? Não é realmente atm de leitura.
Quanto às suas perguntas, acho que será mais claro ao explicar a terminologia de Gekko:
Dentro do gekko, um método de negociação é uma estratégia, é um código que levará velas (através dos métodos de atualização e verificação) e, eventualmente, enviará conselhos sobre o posicionamento a ser realizado no mercado (longo ou curto). Este método de negociação pode usar uma série de ferramentas para descobrir o que fazer, a maioria dos métodos de negociação (incluindo os que acompanham o gekko) usam uma estratégia baseada em observação de tendências, a idéia é que, se o método de negociação considerar a tendência atual UP será conselho para LONG (sob o pressuposto de que o preço será ainda maior).
Esses métodos de troca usam uma série de ferramentas para tentar descobrir a tendência atual:
indiciadores (gekko tem alguns indicadores nativos, e expõe 100 + via TAlib) limiares: ex. MACD: algum sinal precisa fazer mais do que atravessar outro sinal, ele precisa passar por um limiar). trendduration: se alguém comprar muitos ativos, o preço aumentará, mas isso não precisa significar que é uma tendência de alta. Métodos podem acompanhar o tempo que o preço foi subindo e somente se ele foi indo para x velas, realmente desencadear o conselho.
Mas você é livre para criar qualquer tipo de lógica que você quiser!
Se você criar seu próprio método, o Gekko oferece acesso fácil para adicionar indicadores, se você olhar para o método talib-macd:
Registra o indicador (usando a biblioteca Talib) MACD:
Obtém o resultado do indicador:
O indicador MACD é baseado em um cálculo que precisa ser executado em todas as velas (e o resultado volta assíncrono em um trabalho difícil de usar). Então, o Gekko fará todo o trabalho para você, você só precisa registrá-lo e lidar com o resultado. Você pode usar todos esses indicadores Talib dentro do seu método.
EDITAR: para responder suas perguntas:
Ao criar um método, você normalmente não cria seus próprios indicadores (especialmente porque ao usar o TAlib você já possui tantos disponíveis). Se você quiser usar outro indicador, você deve criar um novo método que faça o que quiser com qualquer indicador que você quiser. Os indicadores tentam detectar as direções no mercado, mas porque são muito cruas, fazem parte de um método de negociação mais abstrato, isso incluirá coisas como limiares e tendências. os entes atuais que você vê em outros métodos de negociação são apenas uma idéia, você pode estruturar seu método como quiser, com quantos indicadores deseja.
thegamecat comentou Mar 4, 2017.
Obrigado pela sua resposta, acho que é o que estou fazendo no meu talib-bband. js como acima (tentei reformatá-lo).
como comentou com frequência Mar 4, 2017.
Poderia, talvez, colocá-lo em um ponto de vista e dar o link aqui?
thegamecat comentou Mar 4, 2017.
Askmike adicionaram um compromisso que referenciou este problema 4 de março de 2017.
Todas as verificações passaram.
como comentado em 4 de março de 2017 e # 8226;
Acho que achei o seu problema:
Houve um erro em Gekko que causou que o Gekko não passasse dados corretamente para (para faixas) TAlib, eu consertei isso agora.
Além disso: você estava esperando essas propriedades:
No entanto, Talib retorna essas propriedades:
Desta forma, seu método terá os valores mais baixos, médios e superiores preenchidos. Deixe-me saber se isso soluciona seus problemas!
thegamecat comentou Mar 4, 2017.
Ah, eu não tive um problema, os valores foram todos devolvidos exatamente.
Sobre o que estou confuso é como vejo esses valores ao longo do tempo para ver se uma tendência mudou?
Ou em termos mais razoáveis para mim (o noob) - o que eu faço com isso? :)
como comentado em 4 de março de 2017 e # 8226;
Então, pessoas diferentes têm opões diferentes sobre indicadores e como interpetê-los, você escolheu um interessante, de acordo com wikipedia:
Alguns comerciantes compram quando o preço toca a Bollinger Band mais baixa e saia quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando os preços ultrapassam a Banda superior de Bollinger ou vendem quando o preço cair abaixo da faixa Bollinger inferior.
Muitos indicadores (como o MACD) são mais geralmente acordados sobre como interpetê-los, mas digamos que você deseja criar seu método de negociação com faixas para que:
compre quando o preço toca na saída inferior da Bollinger Band quando o preço toca a média móvel no centro das bandas.
Para isso, você basicamente precisa saber 3 coisas:
var price = candle. close var lower = result ['outRealLowerBand']; var medium = result ['outRealMiddleBand'];
E, com simples verificações, você pode verificar se o mercado satisfaz essas condições. Você pode usar limiares se você ver que as condições são atendidas de forma geral, por exemplo.
Depois de escrever aqueles se cheques na sua função de seleção, você pode fazer isso. Comente ... assim que eles são verdadeiros. E Gekko executará a função de verificação em cada vela e lida com os conselhos (o que você configurou para ouvi-lo, por exemplo, comerciante de papel ou comerciante real).
EDITAR: você deseja ter algum estado lá para acompanhar os conselhos atuais que você deu (por exemplo, currentTrend) para que você não avalie a mesma coisa o tempo todo.
thegamecat comentou Mar 5, 2017.
Obrigado pela ajuda. Muito útil. Agora recebo exatamente o que está acontecendo. Eu acho que Bollinger não é necessariamente o lugar certo para começar, mas me ensinou muito sobre como os métodos funcionam no gecko.
Askmike adicionaram um compromisso que referenciou esta questão 8 de março de 2017.
AdityaNayak comentou 6 de outubro de 2017 e # 8226;
Hey @thegamecat foi o código em seu arquivo trabalhando no seu final?
Eu tentei executá-lo e este é o erro que eu recebo:
Qualquer ajuda sobre o que precisa ser feito, seria útil.
thegamecat comentou 9 de outubro de 2017.
Você precisa garantir que o seu estrato seja configurado e tenha uma entrada correspondente no arquivo de configuração.
AdityaNayak comentou 9 de outubro de 2017.
Sim. Isso, outras dicas?
thegamecat comentou 14 de outubro de 2017.
Olhe para quais configurações estão sendo configuradas e por que não está sendo encontrado.
AdityaNayak comentou 14 de outubro de 2017.
Minhas desculpas por não atualizar esse tópico anteriormente. Eu entendi que funcionou. Foi uma questão de sintaxe. :)
thegamecat comentou 14 de outubro de 2017.
Excelente, bom trabalho.
stamun8 comentou 23 de novembro de 2017.
2017-11-23 21:59:44 (INFO): Usando a estratégia: talib-bbands.
lance talibError + methodName + 'require' + paramName + '.';
Gekko não pôde configurar o indicador talib:
As faixas requer optInTimePeriod.
xxx POST / api / backtest 500 3,768ms -
Erro: sem erro lançado: processo infantil morreu.
em Object. onerror (/home/ubuntu/gekko-stable/node_modules/koa/lib/context. js:105:40)
em process._tickCallback (internal / process / next_tick. js: 109: 7)
com astronomia comentada 24 de novembro de 2017.
@ stamun8 parece que você não está passando esse objeto de configuração que está logando no indicador. Você pode postar o método de init de seu estrato?
&cópia de; 2018 GitHub, Inc. Termos Privacidade Segurança Status Ajuda.
Você não pode executar essa ação neste momento.
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